DAX - что нужно знать каждому трейдеру о самом важном немецком фондовом индексе?

2. Ценовая лестница ручная
3. примеров
4. Глубина рынка
5. корреляция
6. Распоряжения от брокера
7. Стоп с потерями
8. манипуляция
9. Как вы можете обмануть брокера?
10. Самая важная информация
11. Прочитайте статью Даниэля Калинки о Proptrading из 11-го номера журнала FXMAG

Dax является одним из самых продаваемых фондовых индексов польскими спекулянтами. Хорошо известно, что одним из ключевых элементов успеха на данном рынке является его надежное знание. Однако практика показывает, что этот аспект часто упускается из виду. И это большая ошибка. В этом посте я укажу некоторые интересные факты о немецком индексе, которые могут удивить и изменить представление об инвестиционной стоимости. Эта статья - дань уважения моим читателям, которые чаще всего инвестируют в Daxie. У меня есть доступ к данным благодаря компании, занимающейся торговлей OSTC в котором я торгую каждый день.

вход

Когда вы читаете этот пост, я бы хотел, чтобы вы оставались объективными, потому что вы можете зарабатывать деньги на любом рынке. Эта статья была сделана не для того, чтобы отрицать что-либо, но чтобы показать некоторые вещи, которые, вероятно, неизвестны большинству польских трейдеров Dax. Раньше я был трейдером CFD, и у меня не было доступа к данным, которые у меня есть в настоящее время. Хотя я признаю, что никогда не испытывал симпатии к этому рынку. Интуиция отвлекла меня от него. Чтобы примеры, указанные мной в записи, были более надежными, я подготовил данные за разные дни и часы, сравнив 3 фондовых индекса того времени: DAX , S & P 500 и Euro Stoxx 50 , Посмотрите, как эти рынки выглядят «изнутри», и решите сами, где выгоднее торговать.

Ценовая лестница ручная

Не все были в контакте с ценовой лестницей, поэтому я кратко объясню, что означают указанные данные из следующих иллюстраций. Первые 3 окна являются лестницами данных рынков. На этих средних черных уровнях имеются уровни цен, в синей (ставка - покупка) и розовой (предложение - продажа) очереди ордеров трейдеров на этих уровнях, а реальный объем транскрибируется на серых. В CFD наиболее распространенные позиции - «с графика» на платформе, предоставленной брокером. Видны только диаграммы и остаточные данные, обычно только от этого поставщика услуг (например, рыночные настроения). Торгуя по фьючерсным контрактам, трейдер обычно имеет доступ к лестничной цене, ценовому тикеру (ленте) и графикам. Вы можете ввести CFD в свою руку, либо со стоп-ордером, либо с лимитными ордерами (без очередей). На фьючерсах вы можете войти в рынок или поставить в очередь до заданного уровня, надеясь, что цена будет «на рынке» (есть много других ордеров, но нет необходимости описывать их в этой статье).

примеров

Как я упоминал ранее, я сравнил 3 рынка из разных часов. Первая лестница представляет собой SP500, вторая Euro Stoxx и третья Daxa. Справа находятся графики этих рынков.

Глубина рынка

В начале яркий глаз трейдера обратит внимание на тот факт, что Dax - очень неглубокий рынок. Как заметил один наблюдательный читатель, немецкий индекс - «тонкий рынок». Это не может быть лучше захвачено. Что могут дать такие характеристики рынка? Например, более высокая частота рыночных аномалий, часто называемых «транспортными средствами» или «черными лебедями». Это трудно для ликвидности на этом рынке. Я не слышал, чтобы более крупные «игроки» торговали по этому индексу. Профессионалы обычно торгуют евро Stoxx, а не Dax (если говорить о европейских индексах). Достаточно обратить внимание на то, как строятся уровни после открытия на Daxie и Eurostox. Как вы думаете, легче сделать работу? Я даже не учитываю большой заказ, а средний. Каков потенциал трейдера, торгующего на рынке несколькими рейсами? Дакс часто его не пускает (если он не хочет слишком сильно влиять на рынок, потому что здесь это будет самоубийство). Даже SP500 в 8:00 выглядит стабильнее, чем Dax. Вы даже можете с уверенностью сказать, что у нас не может быть комплексов с нашим WIG20, глядя на то, что немецкий индекс предлагает утром.

корреляция

Легко видеть, что Dax сильно коррелирует положительно с Euro Etoxx. Таким образом, переходя к европейскому индексу, вы не чувствуете значительных «визуальных» изменений (в основном я имею в виду настроения, тренд, AT). Количество заказов на рынке и конвертированные объемы показывают, что евро Stoxx «сильнее», чем Dax, и определяет направление в этом «сотрудничестве». Что это значит? Может возникнуть ситуация, когда чуть более крупный трейдер будет мешать даксу с большим ордером. Произойдет «раскол» корреляции. Это ценовое движение может дать множество иллюзорных сигналов другим трейдерам, особенно тем, кто не смотрит на евро Stoxx или даже не знает о его существовании. Они войдут в рынок, после чего автоматы начнут толкать рынок, возвращаясь к умеренной корреляции с евро-стохом (обычно, когда более ранний игрок будет вне рынка). Однако там, где есть риск, есть и возможность. Как вы можете использовать его, если любовь к Дакс не отпускает вас? Вы можете попытаться использовать эти аномалии, чтобы заключить противоположную позицию, для возврата к корреляции с европейским индексом. Это не «поручительство», как всякий сигнал на бирже (это просто вероятность). Это требует работы, тестов и оптимизации. Но «тапки» умеют им пользоваться.

Распоряжения от брокера

Большая часть брокеров, чтобы привлечь клиента, дает информацию, которая выпускает их заказы на реальный рынок. Он появляется здесь только как посредник. И есть те, кто в это верит. Представь, если это похоже на Дакси, если это правда. Сначала этот рынок, вероятно, вырвется. Через некоторое время, конечно, он будет хорошо построен, как Euro Stoxx, и будет больше стабильности. Но это не выгодно для брокеров. Слишком высокий риск и слишком дорогой бизнес. Смею сказать, что Dax определенно больше торгуется по контрактам cdf (в книгах брокера), чем через фьючерсы. Вероятно, ни один трейдер CFD не задается вопросом, что он несет за такие затраты и почему он навязал такой спред ...

Стоп с потерями

У Дакса, наверное, больше всего любителей не выставлять стоп-лосс (я имею в виду торговлю на CFD ). Возможно, что после прочтения текста выше они даже подтвердили, что на таком мелком рынке делать это не стоит. Ерунда. Это правда, что стоп-лосс может быть больше, чем предполагал ранее трейдер. Проскальзывание может произойти из-за «поверхностности» этого значения. Но не установка этого sl просто увеличивает шансы на значительную потерю или даже обнуление счета, часто в очень быстром темпе. Именно на таких мелких рынках вы всегда должны встать на ноги и быть готовыми немедленно выйти из-под контроля (с учетом ситуации, когда стоп не будет работать). Лечение здесь без sl обычно дает деньги (по крайней мере, для большинства). Конечно, есть те, кто постоянно зарабатывает здесь без ноги, но я сомневаюсь, что это будет значительное число. Вы всегда можете надеяться, что он будет в этой группе, так как другие надеются выиграть в дартс. Давайте посмотрим на это с другой стороны. Позволит ли профессиональный трейдер торговать на Daxie без стоп-лосса? (риторический вопрос ...)

манипуляция

В этом типе «маленьких» рынков одному крупному игроку гораздо легче «нарисовать» рынок (или график). Достаточно выставить большой ордер на каком-то уровне, и это может подтолкнуть рынок в противоположном направлении. Это также может привлечь его (в зависимости от настроения). Таким образом, он может «играть» с собой, используя других. Переместите маркет на свой TP и запустите другие слоты или сбросьте счета. На евро, Stoxx или Sp500, такой трейдер будет практически сразу "проверен" другими участниками. Там, где много «жира», очень сложно печатать только рынок.

Как вы можете обмануть брокера?

Я не хочу, чтобы вы меня здесь неправильно поняли. Я не убеждаю вас сделать это, но стоит обратить внимание значительной части читателей на этот феномен. Давайте посмотрим, как легко использовать описанную выше ситуацию манипуляции. Фьючерсный трейдер с большим клипом может выделить часть счета для Dax-контракта, в то же время имея большой счет у брокера. Он размещает заказы на CFD и начинает «печатать» рынок по фьючерсным контрактам. Этому предшествует анализ рынка, тренда, настроений и уверенность в том, что на рынке больше нет никого. Он рисует рынок своими ордерами на лестнице таким образом, что активирует ордера (например, стоп-ордер) на CFD и подталкивает рынок к своей TP. Наличные поступают от брокера. Этот трейдер может даже не совершать фьючерсные сделки. Представьте, что он поставит 50 элеронов на ставку, где в продаже есть 5 элеронов. Рынок чаще всего идет прямо вверх, если нет другого «толстяка». Другие трейдеры снимают свои заказы с продаж, поэтому алгоритмы убегают. Это простой пример, конечно. Это поведение немного сложнее, но я хотел бы, чтобы вы увидели некоторую возможность. Есть много способов заставить такого крупного фьючерсного трейдера растянуть менее «обнятого» брокера. Но я оставлю такие курьезы для себя. Возможно, когда мы встретимся за пивом, мы поговорим о других интересных недостатках. Я не призываю вас обманывать брокера, потому что трейдер CFD может заблокировать возможность торговли в такой компании.

Самая важная информация

Во-первых, по мнению значительной части трейдеров CFD, DAX не является крупнейшим рынком в Европе. Во-вторых, объем оказывает большее влияние на рынок, чем на уровни. На мелких рынках (как в Дэйси) чаще встречаются различные аномалии, но также могут быть использованы неэффективные. Все зависит от подхода трейдера и его управления рисками. На индексах SP500 или Euro Stoxx уровни данных немного длиннее, потому что они больше на уровнях. В этой ситуации у трейдера есть немного больше времени, чтобы принять решение, заключить сделку или закрыть ее. Кроме того, на таких «более торгуемых» рынках определенно больше часов, которые хороши для торговли. Вы можете сделать это даже за две сессии, что приносит гораздо больше преимуществ. Легче нарисовать график на небольшом рынке. Например, если рынок достигает максимума, кто-то может бросить 1 дротик при депортации. Диаграмма показывает прорыв, другие присоединяются (также на CFD, потому что они в основном только видят график), после чего возвращаются и ловят людей на уловках. На мелком рынке этот игрок может даже не пройти тестирование другим игроком. Исходящая текучесть - обоюдоострый меч. Это может дать вам деньги в быстром темпе, но и сбросить счет. Помните, что каждый брокер всегда сначала защищает свой интерес и передает расходы трейдеру. На его месте ты бы тоже так сделал. Вы должны знать об этом.

Прочитайте статью Даниэля Калинки о Proptrading из 11-го номера журнала FXMAG

суммирование

Я надеюсь, что приведенная выше информация окажется полезной. Помните, что я высказал много моих субъективных мнений, которые не обязательно согласуются с вашими убеждениями. Учитывается результат ваших тестов, испытаний и действий, а не мнение других. Запомни это. Информация, которую я опубликовал, может быть использована в вашей торговле на этом рынке. Дакс мелкий рынок. Это не значит, что у него есть такие же недостатки. Есть также много плюсов. Кроме того, следует иметь в виду, что рынки постоянно меняются. Никто на самом деле не знает, как будет выглядеть этот рынок или даже наш WIG20 в будущем. Я не слышал о каких-либо группах по защите прав или финансовых учреждениях, которые торгуют на Дакси. Это ценный совет. Если вы чувствуете, что можете поделиться своими выводами об этом рынке, вашим методом торговли или другим опытом в комментарии. Я не затрагивал никаких вопросов, связанных с характеристиками Дакса, что не мешает им делиться в комментариях. Тем более, что у меня так много проницательных читателей. Я скрещиваю пальцы, чтобы польские трейдеры могли привлечь как можно больше денег с иностранных рынков